個別証券（危険資産）のリスク
ファイナンスⅡ（証券投資論）
個別の危険資産のリスク（標準偏差σ）の計算方法を学びます。リスクは期待収益率からの「ばらつき度合い」を表します。
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分散と標準偏差
簡単にいうと
リスクは「どれくらいブレるか」のこと。分散はブレの2乗の平均、標準偏差はそのルートで、こっちが一般的なリスクの指標だよ！
リスクは期待収益率からのばらつき度合いを示す指標であり、標準偏差σで測定されます。
分散：
標準偏差：
標準偏差が大きいほど、収益率のばらつきが大きく、リスクが高いことを意味します。
試験のポイント
- ・リスク＝標準偏差σ（収益率のばらつき度合い）
- ・分散＝Σ{(各収益率−期待収益率)²×確率}
- ・標準偏差＝√分散
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